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By Walter S. A. Schwaiger

ISBN-10: 3409140670

ISBN-13: 9783409140676

ISBN-10: 3663136736

ISBN-13: 9783663136736

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Prof. Dr. D. Yves von Cramon (auth.), Prof. Dr. H.-J.'s Aktuelle Perspektiven der Biologischen Psychiatrie PDF

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Aufgrund der Definition gibt es für jeden diskreten Zins einen eindeutig bestimmten stetigen Zinssatz und vice versa. Die Äquivalenz macht es unerheblich, mit welchem Zinssatz die Barwertberechnung einer Zahlung (Zr) durchgeführt wird. : (***) Zr/(1 +r1) =Zr * (1 +r1f 1 =Zr/e' =Zr * e-•. Die Verwendung des stetigen Zinses ermöglicht sowohl eine zeitstetige (infmitesimal kleine Zeitveränderungen) als auch eine zeitdiskrete (diskrete Zeitveränderungen in Form von diskreten Zeitsprüngen) Betrachtung, ohne dabei unterschiedliche Zinssätze verwenden zu müssen.

Es handelt sich dabei um eine lineare Beziehung des Festgeschäftswertes B, - Fr,o * e·'.

Futures-Preisfunktion für Basisobjekte mit Zinserträgen ist. Genau genommen müßte in Gleichung 41a die Differenz zwischen der aufdiskontierten korrigierten Zustandsvariable (Gig. 40) und des aus allen Zahlungen, mit Hilfe der aus der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen Zinskurve berechneten impliziten Terminzinsen (implied Forward Rates) bestimmten Endwertes als Termin- bzw. Futures-Preis genommen werden. Die impliziten Terminzinsen sind diejenigen Zinssätze, welche sich für zukünftige Zeiträume durch die Auswahl laufzeitkonformer Anleihen aus der aktuellen Zinskurve 44 berechnen lassen.

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Cash- und Carry-Strategien: Dynamische Betrachtung von Options- und Festgeschäften by Walter S. A. Schwaiger


by Robert
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